KATILIM BANKALARININ FİNANSMAN LİMİTİ BELİRMEDE YAPAY ZEKA TABANLI FİNANSMAN DEĞERLENDİRME SÜRECİ KULLANMASININ: FİNANSMAN LİMİTLERİ VE BATIK KREDİLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Günümüzde finansal teknolojiler bankacılık sisteminde yoğun bir şekilde kullanılmaktadır.

Özellikle yapay zeka (YZ) sistemlerinin gelişmesi, bankaların bu sistemleri müşteri

ihtiyaçlarını analiz etme, müşterilerinin kredi ihtiyaçları ve limitlerini belirlemede kullanmasını

sağlamıştır. Bu kullanım, bankalara büyük kolaylıklar sağlamasının yanı sıra bazı sakıncaları

da barındırmaktadır. Özellikle bankaların müşterilerinin kredi limitlerini belirlerken,

müşterilerinin gerçek gelir- gider durumunu değil önceki ödemeler ve veriye dayalı skoru esas

alan limitler belirlemesi, müşterilerin gerçek gelirlerinin üzerinde kredi kullanmasına neden

olabilmektedir. Bu çalışmada YZ tabanlı olarak müşterilere kredi kullandırılmasının batık

kredilere etkisi araştırılmaya çalışılmıştır. YZ temelli modellemenin bireylerin veya şirketlerin

gerçek gelir düzeyine uygun olmayan, müşterilerin ödeme gücünü aşan, kredilendirme

yapmaları sonucu müşterilerin ödeme güçlüğü yaşaması ve bankaların batık kredilerin limitinin

artmasına sebep olduğu düşünülmektedir.

Çalışmada 2017-2023 yıllarında Türkiye’de faaliyet gösteren katılım bankalarının takipteki

alacakları, batık finansman tutarları ve oranları esas alınmıştır. Çalışmanın analizi aşamasında

panel veri analizi ve lojistik regresyon yöntemleri uygulanarak analiz yapılmıştır. Elde edilen

bulgular YZ temelli kredilendirme süreci ile batık kredi ve takipteki alacaklar arasında anlamlı

bir ilişki olduğunu göstermektedir. Özellikle gelirinin üzerinde kredilendirilen müşterilerde,

takipteki kredi oranının sektör ortalamasına nazaran daha yüksek çıktığı görülmektedir.

Çalışma ile ilgili yerli ve yabancı literatürde yapılan araştırmada konu ile ilgili sınırlı kaynakta

çalışma bulunduğu görülmektedir. Bu çalışma ile birlikte literatürdeki önemli bir boşluğun

doldurulacağı düşünülmektedir.

YZ temelli uygulamaların günden güne arttığı ve yaygınlaştığı bankacılık sektöründe, sektör

paydaşlarının bu süreçten olumsuz etkilenmemesi için YZ temelli sistemlerinin kredilendirme

sürecinde tek başına karar verici olmaması, YZ temelli uygulamalara kredilendirme sürecinde

bazı sınırlandırmalar getirilmesi özellikle gerçek gelir esas alınarak sistem üzerinde risk ve etik

bazlı güncellemeler yapılmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

Anahtar KelNmeler: Katılım bankacılığı, f#nansman, kred#lend#rme sürec#, yapay zeka