A simple neuro fuzzy model for ISE 100 index prediction Yalin sinirsel bulanik bir model ile imkb 100 endeksi tahmini
Özet
Bu çalışmada, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Ulusal 100 Endeksinin öngörülebilirliği geriye dönük olarak Adaptif Sinirsel Bulanık Çıkarım Sistemi (Adaptive Neuro Fuzzy Inference System - ANFIS) kullanılarak kurulan modeller ile test edilmiştir. Ayrıca endeksin tahmini için kullanılan girdilerin modele katkıları da tahmin performansı esas alınarak değerlendirilmiştir. Başarılı borsa tahmininde en önemli unsur, en az sayıda girdi ve en az karmaşık model ile en iyi sonucun elde edilebilmesidir. Bu bağlamda bu çalışmada çok fazla girdi değişkeni kullanılmasına gerek duyulmadan, İMKB 100 endeksinin ANFIS ile ne derece tutarlı tahmin edilebileceği gösterilmek istenmiştir. Bu amaçla, analiz dönemi olarak yaklaşık dört buçuk yıllık bir süre seçilmiş; iki girdili (dolar kuru ve gecelik faiz oranı) ve üç girdili (dolar kuru, gecelik faiz oranı ve işlem hacmi) olmak üzere iki farklı model kurulmuştur. ANFIS kullanılarak her iki model ile de belirleyicilik katsayısı yüksek olan, dolayısıyla tutarlı tahmin sonuçları elde edilmiştir. Elde edilen deneysel sonuçlar, ANFIS ile yalnızca iki girdi değişkeni kullanılarak, karmaşık bir modele gereksinim duyulmadan, İMKB 100 Endeksinin kısa dönemde öngörülebilir olduğunu göstermiştir.
Anahtar kelimeler
Atıf için künye
Ok, Y., ATAK, M., & AKCAYOL, M. A. (2011). A simple neuro fuzzy model for ISE 100 index prediction Yalin sinirsel bulanik bir model ile imkb 100 endeksi tahmini. JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, 26(4), 897–904. https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=84855362245&origin=inward
BibTeX
@article{ok2011-181698,
author = {Ok, Yeşim and ATAK, MEHMET and AKCAYOL, MUHAMMET ALİ},
title = {A simple neuro fuzzy model for ISE 100 index prediction Yalin sinirsel bulanik bir model ile imkb 100 endeksi tahmini},
journal = {JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY},
year = {2011},
volume = {26},
number = {4},
pages = {897--904},
issn = {1300-1884},
url = {https://akademik.atauni.edu.tr/yayinlar/181698-a-simple-neuro-fuzzy-model-for-ise-100-index-prediction-yalin-sinirsel-bulanik}
}