Enflasyon Volatilitesinin Otoregresif Koşullu Değişen Varyans Modelleri ile İncelenmesi: Türkiye Örneği
Özet
Türkiye ekonomisinde son on yılda yaşanan aşırı fiyat artışları, ülke ekonomisinde önemli bir refah kaybına sebebiyet vermiş olup enflasyondaki fiyat artışlarının kalıcılığının literatürde yeterli sayıda incelenmediği gözlemlenmiştir. Bu çalışmadaki temel amaç 2005M01-2024M04 zaman serisini baz alarak fiyat artışlarının kalıcı olup olmadığını ampirik analizlerle sorgulamaktır. Geleneksel birim kök testleriyle enflasyon serisinin durağanlığının incelendiği çalışmada, enflasyondaki şokların kalıcılığını araştırmak için otoregresif koşullu değişen varyans modellerinden yararlanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, Türkiye için enflasyondaki volatilitenin kalıcı olduğu tespit edilmiş, sonuçlar değerlendirilerek politika önerisinde bulunulmuştur.
Atıf için künye
AYIK, U., & Özer, H. (2024). Enflasyon Volatilitesinin Otoregresif Koşullu Değişen Varyans Modelleri ile İncelenmesi: Türkiye Örneği. Trends in business and economics (Online), 38(4), 238–244. https://doi.org/10.16951/trendbusecon.1521577
BibTeX
@article{ayik2024-101492,
author = {AYIK, Uğur and Özer, Hüseyin},
title = {Enflasyon Volatilitesinin Otoregresif Koşullu Değişen Varyans Modelleri ile İncelenmesi: Türkiye Örneği},
journal = {Trends in business and economics (Online)},
year = {2024},
volume = {38},
number = {4},
pages = {238--244},
issn = {2822-2652},
doi = {10.16951/trendbusecon.1521577},
url = {https://akademik.atauni.edu.tr/yayinlar/101492-enflasyon-volatilitesinin-otoregresif-kosullu-degisen-varyans-modelleri-ile}
}